Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 19, 2018

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Българската банкова система оцеля след стрес тестовете, Европа е под въпрос

Българската банкова система оцеля след стрес тестовете, Европа е под въпрос

Банковата ни система у нас бе подложена на безпрецедентен тест през последните месеци. И този тест не ни бе наложен от ЕС, а ние сами си го поискахме след фалита на КТБ. Провеждането на прегледа и стрес теста бяха възложени на БНБ със закон, приет от Народното събрание.

Това беше безпрецедентна по своите мащаби инициатива в банковата история на страната, в която под ръководството на БНБ бяха пряко ангажирани над 900 експерти, включително представители на най-реномираните международни одитни компании.

Европейската комисия и Европейският банков орган са били редовно информирани и от тях се е искало становище на всички етапи от процеса.

Прегледът на качеството на активите и стрес тестът обхванаха всичките 22 банки, лицензирани от БНБ, с изключение на 6-те клона на чуждестранни банки, функциониращи в България.

Прегледът на качеството на активите включва 9 работни блока и се проведе в периода 15 февруари – 30 юни 2016 г. Обект на прегледа бяха активи на обща стойност 84.2 милиарда лева към 31 декември 2015 г. или 96% от банковата система, посочват от БНБ.

Прегледани са над 3 400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21.6 милиарда лева или 75% от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.

Първо беше проведен преглед на качеството на активите на българските банки, който целеше да прецени дали кредитният портфейл е правилно оценен и провизиран. След това техните капиталови буфери бяха подложени на стрест тест с два варианта – нормален (базиран на макроикономическата прогноза на БНБ до 2018 г.) и утежнен (базиран на рецесия, продължаваща дефлация и спад на недвижимите имоти).

Основните заключения от стрестестовете са:

1. Банковата система на страната е стабилна. Основният показател за финансова устойчивост на банките, измерен като съотношение между базов собствен капитал и рисково претеглени активи, е значително над минималните регулаторни изисквания на системно ниво, а също така и над средните равнища за европейските банки, отчетени при наскоро приключилия европейски стрес тест. Този показател, след корекциите в резултат на прегледа на качеството на активите, възлиза на 18.9% при регулаторен минимум от 4.5%. Стрес тестът показва, че ако актуалните макроикономически прогнози до 2018 г. се материализират, като този показател допълнително ще се подобри до 22.2%.

В случай на дълбока икономическа криза, която е малко вероятна, този показател би се понижил до 14.4%. За европейските банки данните са значително по-ниски и възлизат съответно на 13.9 и 9.4%. Следователно, капиталовата позиция на нашите банки на системно ниво е стабилна с възможност да абсорбира шокове при неблагоприятни пазарни условия.

2. Капиталовата адекватност на всяка една банка, след прегледа на качеството на нейните активи, остава над минималните регулаторни изисквания. Разбира се, индивидуалните данни варират спрямо посочените осреднени числа. В зависимост от това са изготвени мерки, които за някои банки предвиждат поддържане на съществуващите капиталови буфери, докато за други са насочени към увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисковите експозиции. Конкретните мерки и срокове са посочени в документите, които ще бъдат публикувани в събота. Изпълнението им започва от 15 август 2016 г. Те ще бъдат включени както в плановете на банките за оптимизация на техния капитал и баланси, така и в надзорния процес, осъществяван от БНБ.

3. Резултатите от прегледа не налагат публична подкрепа на банките с ресурси, финансирани от държавния бюджет. Мерките за поддържане и подобряване на капиталовата позиция на отделните банки са основани изцяло на пазарни решения и частни източници.

Изводи от стрес тестовете

Резултатите от тези стрес тестове показват една до голяма степен стабилна система. Средната капиталова адекватност на банките след прегледът на активите е паднала леко в следствие на корекции в размер на 665 млн. лв. (0.8% от общите активи) до нива от 18.9% (при регулаторен минимум от 4.5% от рисково претеглените активи). Дори и в утежнения сценарий на стрес теста средната капиталова адекватност пада само до 14.4%, а огромното мнозинство от банките остават стабилни, макар това да се отнася в по-голяма степен за тези с чуждестранни собственици.

Тези резултати са чувствително по-добри от тези на европейските банки, обявени в началото на месеца, които показаха спад от 12.6% до 9.2% при негативни развития и проблеми с институции в Италия, Ирландия, Австрия и Германия (особено имайки предвид проблемите им от началото на годината). Българските тестове бяха и по-подробни, обхващащи всички институции (освен чуждестранните клонове) в българската банкова система.

Притеснително е, че огромното мнозинство от направените корекции се случват в две банки с български собственици, като около 420 млн. са корекциите само за ПИБ, третата най-голяма банка в страната. Нейният капитал така се свива от 11.3% до 5% – близо до регулаторния минимум, като остава само една от две банки с капиталова адекватност под 11% след прегледа на активите (заедно с Инвестбанк).

Същите две банки имат и единствените отрицателни резултати при хипотетичния утежнен сценарий на стрес теста, като за ПИБ капиталът пада до -6.9%, което обяснява и усилията на банката за повишаване на капиталовата адекватност в следващите месеци.

От ПИБ уточниха пред медиите, че необходимостта от корекции идва само при малко вероятния утежнен сценарий и вече са одобрени действията, които ще бъдат взети, за да се изпълнят изискванията на БНБ.

Другият притеснителен момент е липсата на особени данни относно рисковите експозиции със свързани лица в стрес тестовете – именно проблемът, който доведе до краха на КТБ, сочат изводите на БНБ.

Резултатите от стрес тестовете отново дадоха повод за коментари за по-бързо влизане на България в Европейския банков съюз. Трябва да се има в предвид обаче, че тези тестове няма да бъдат признати от ЕЦБ, а банките едва ли ще се съгласят да бъдат подложени на същото упражнение поне през следващите няколко години. Присъединяване към Европейския баков съюз ще изисква повторение на тези сложни и дълги тестове.

В същото време 25 банки от Европа не издържаха стрес тестовете на Европейската централна банка.

105 банки преминават успешно прегледа на качеството на активите. Сред провалилите се кредитни институции около десетина изпитват капиталов недостиг, който трябва да покрият.

При проверката на годишните баланси за 2013 г. и проведения стрес тест, надзорниците са установили капиталова дупка от общо 25 млрд. евро. В цялост банковата система на ЕС се намира в добро състояние, отчита Европейската централна банка.

Тя заявява, че банките, които не са успели да преминат теста, са предприели стъпки през тази година за значително повишаване на капиталовите им буфери. Дванадесет от 25-те банки вече са покрили своите капиталови дефицити, като общо са набрали 15 млрд. евро през тази година.

13-те банки сега разполагат със срок от две седмици, за да обяснят на ЕЦБ как смятат да покрият дефицитите. След това разполагат с девет месеца, за да го направят. За тази цел те могат да използват кредитния си портфейл или да емитират нови акции.

Нито една голяма банка не се е провалила на тестовете. Най-много неиздържали теста банки има в Италия – девет банки с общ капиталов недостиг от 9.4 млрд. евро, както и в гръцкия, и кипърския банков сектор с по три банки. Сред най-големите неиздържали теста е Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, третият най-голям кредитор на Италия.

Трите гръцки провалили се банки – Eurobank Ergasias, National Bank of Greece и Piraeus Bank, имат общ капиталов недостиг от 8.7 млрд. евро, а трите провалили се кредитора в Кипър – от 2.4 млрд. евро. Провалили са се по две словенски и белгийски банки, както и по една банка от Ирландия, Австрия, Португалия, Франция, Германия и Испания. В Германия провалилата се банка е базираната в Мюнхен Hypothekenbank.

Aвтор: Анна Брандийска

Добави коментар